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查询Tags标签： 后验，共有 8条记录-
python语言绘图：绘制贝叶斯方法中最大后验密度（Highest Posterior Density, HPD）区间图的近似计算（续）
代码源自: https://github.com/PacktPublishing/Bayesian-Analysis-with-Python内容接前文： python语言绘图：绘制贝叶斯方法中最大后验密度（Highest Posterior Density, HPD）区间图的近似计算===========================================================前文主要讨论…
2022/6/12 1:22:37 人评论 次浏览 -
MLE极大似然估计与MAP最大后验概率估计的介绍
这篇文章还讲得比较清楚： https://blog.csdn.net/u011508640/article/details/72815981 《详解最大似然估计（MLE）、最大后验概率估计（MAP），以及贝叶斯公式的理解》MLE：Maximum Likelihood Estimation，极大似然估计 MAP：Maximum A Posteriori Estimation，最大后验…
2022/2/21 23:44:33 人评论 次浏览 -
基于卡尔曼滤波器的回声消除算法
前面有介绍了卡尔曼滤波器，但是由于篇幅原因没有介绍其具体的应用，这里我们介绍使用卡尔曼滤波器做回声消除的过程。我们知道Speex和WebRTC的回声消除都是基于NLMS算法的，但是也有一些公司使用了卡尔曼滤波器进行回声消除。真正的回声消除还包括滤波器后的非线性部分，…
2021/12/14 1:19:09 人评论 次浏览 -
基于卡尔曼滤波器的回声消除算法
前面有介绍了卡尔曼滤波器，但是由于篇幅原因没有介绍其具体的应用，这里我们介绍使用卡尔曼滤波器做回声消除的过程。我们知道Speex和WebRTC的回声消除都是基于NLMS算法的，但是也有一些公司使用了卡尔曼滤波器进行回声消除。真正的回声消除还包括滤波器后的非线性部分，…
2021/12/14 1:19:09 人评论 次浏览 -
拓端tecdat|PYTHON贝叶斯推断计算：用BETA先验分布推断概率和可视化案例
原文链接：http://tecdat.cn/?p=24084 原文出处：拓端数据部落公众号在这篇文章中，我将扩展从数据推断概率的示例，考虑 0 和 1之间的所有（连续）值，而不是考虑一组离散的候选概率。这意味着我们的先验（和后验）现在是一个 probability density function (pdf) 而不…
2021/10/25 20:41:24 人评论 次浏览 -
拓端tecdat|PYTHON贝叶斯推断计算：用BETA先验分布推断概率和可视化案例
原文链接：http://tecdat.cn/?p=24084 原文出处：拓端数据部落公众号在这篇文章中，我将扩展从数据推断概率的示例，考虑 0 和 1之间的所有（连续）值，而不是考虑一组离散的候选概率。这意味着我们的先验（和后验）现在是一个 probability density function (pdf) 而不…
2021/10/25 20:41:24 人评论 次浏览 -
拓端tecdat|R语言随机波动率(SV)模型、MCMC的Metropolis-Hastings算法金融应用：预测标准普尔SP500指数
原文链接：http://tecdat.cn/?p=23991 原文出处：拓端数据部落公众号 在这个例子中，我们考虑随机波动率模型 SV0 的应用，例如在金融领域。 统计模型 随机波动率模型定义如下并为其中 yt 是因变量，xt 是 yt 的未观察到的对数波动率。N(m,σ2) 表示均值 m 和方差 σ2 的…
2021/10/17 17:11:30 人评论 次浏览 -
拓端tecdat|R语言随机波动率(SV)模型、MCMC的Metropolis-Hastings算法金融应用：预测标准普尔SP500指数
原文链接：http://tecdat.cn/?p=23991 原文出处：拓端数据部落公众号 在这个例子中，我们考虑随机波动率模型 SV0 的应用，例如在金融领域。 统计模型 随机波动率模型定义如下并为其中 yt 是因变量，xt 是 yt 的未观察到的对数波动率。N(m,σ2) 表示均值 m 和方差 σ2 的…
2021/10/17 17:11:30 人评论 次浏览
