蒙特卡洛计算亚式期权以及希腊字母计算

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文章目录

• 一、涉及内容
• • 3. 运行效果
• 三、第一题（hw1_1.py）
• • 1. 缺失值填补：
  • 2. 六个月调整投资组合：
  • 3. 计算日收益率及日平均收益（用于估计每只股票日期望收益）：
  • 4. 协方差矩阵计算：
  • 5. 计算权重：
  • • 5.1 Markowitz投资组合方法
    • 5.2 Monto Carlo方法
    • 5.3 Monto Carlo alpha 0方法
• 四、第二题（hw1_2.py）
• • 1. 随机抽样5只股票
  • 2. 计算Beta系数
  • 3. alpha显著性判断
  • • 3.1 alpha检验

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