期货反向跟单--管理的维度问题

本文主要是介绍期货反向跟单--管理的维度问题，对大家解决编程问题具有一定的参考价值，需要的程序猿们随着小编来一起学习吧！

大部分运营期货反向跟单的朋友，基本上都是做的日内交易，特别是那些选择国际期货合约进行对冲的。相信越来越多的人开始真正认识并不断了解反向，从交易的手法做个分析，反向更像是一种日内的波段策略，或者说日内的趋势策略。（本文转发自公众号:反跟单交易。转载需注明出处。）

传统的趋势交易手法一般是寻找最佳的进场点，然后设置非常小的止损空间，采用金字塔法买入，前期先轻仓试探方向，如果账面出现浮盈，方向得到进一步确定之后，便会采取加仓的操作，原则上是顺势而为。而我们做反向，尤其是做日内的跟单，比如说香港的恒生指数或者CME的美原油，每个上岗的新手员工每天都有6手的开仓权限，而且我们允许他们使用加仓的手法，当他们认为行情符合自己判断的时候，是可以同时开仓1手、2手甚至3手的，但最大持仓量不能超过3手。

这里边存在三个问题：

第一就是每个新手交易员在开仓交易的时候，是不是可以理解为我们实盘在进行一次又一次的试探方向？站到反向运营者的角度来看，我们是不是希望盘手踩错节奏，正好做成了日内趋势的逆势单？

第二个问题还是回归到交易频率上来，假设一组盘手有15个人，每个人每天最多交易6手，算下来就是一天80次，放到行情波动非常剧烈的恒指品种里，这个频率问题不大，但是选择国内期货的话，试错频率还是有些过高了，所以对于国内期货的反向跟单而言，我认为要通过时间置换空间的方式进行对冲，国内期货的波动空间每天都是有限的（相对于恒生指数），因为它空间窄，所以一旦交易频率过高，而且最重要的是我们做的日内交易，所以最后的结果就是每天做了无用的损耗。

第三个问题是小白员工的手法问题，有些员工的思路比较活跃，不由自主地会经常出现刷单的行为，无论做什么品种，也无论什么点位开仓，只要出现赢利，哪怕是几个点，都会迅速平仓离场，对于我们来说，这就是一个非常尴尬的问题。

所以综合刚才所说的这几个品种，我做个总结：期货反向跟单的原理是通过小白盘手每天6次的试错机会，博弈一把日内的单边行情，然后这一波单边行情又必须覆盖每天的交易成本以及公司的运营成本。而这里边最大的Bug就是交易损耗的问题，滑点以及手续费，必须要得到解决或者说进一步的优化。

个人的理解是通过当前的客观条件是解决不了这个问题的，只能寄希望于对小白盘手的管理上，这就是今天文章的主题，管理的维度。无论是波动空间比较大的国际期货品种，还是拉长战线做隔夜操作的国内期货，最重要的是给小白进行理念上的引导，尽可能的让他们进入趋势交易的赛道中，对于他们来说，预判一个产品的未来走势，只能靠猜测。

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