量化投资学习——ESG投资策略
2021/9/20 23:36:56
本文主要是介绍量化投资学习——ESG投资策略,对大家解决编程问题具有一定的参考价值,需要的程序猿们随着小编来一起学习吧!
ESG策略有超额收益吗?
国君策略:ESG评级体系的构建与投资策略应用
我们基于26个ESG底层指标,以Lasso回归等方法构建ESG因子。根据ESG因子构建的组合具有显著超额收益,基于ESG因子的沪深300指数增强策略效果良好。
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