CFA - 金融工程 - 3.利率,远期利率协议FRA
2022/8/27 23:35:01
本文主要是介绍CFA - 金融工程 - 3.利率,远期利率协议FRA,对大家解决编程问题具有一定的参考价值,需要的程序猿们随着小编来一起学习吧!
一、利率基本知识
1.1 利率的衡量 - 按年复利 vs 每年复利m次
二、零期利率,远期利率的套利应用
2.1 通过零息利率,锁定远期借款利率
f(0,4) 4年期,零期利率
f(0,3) 3年期,零期利率
F(3,4) 第三年年末,到第四年的,远期利率
2.2 乘骑收益率曲线策略 yield curve play
成功前提:
- 长期利率高于短期利率
- 短期利率保持稳定
三、远期利率协议 FRA
3.1 FRA定义
3.2 FRA的多头与空头
远期利率协议 空头:收取固定利率,支付Libor利率
远期利率协议 多头:支付固定利率,收取Libor利率
3.3 FRA的定价
R2 :无风险利率
实际计算例子:
这篇关于CFA - 金融工程 - 3.利率,远期利率协议FRA的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对大家有所帮助,也希望大家多多支持为之网!
- 2024-11-26MATLAB 中 A(7)=[];什么意思?-icode9专业技术文章分享
- 2024-11-26UniApp 中如何实现使用输入法时保持页面列表不动的效果?-icode9专业技术文章分享
- 2024-11-26在 UniApp 中怎么实现输入法弹出时禁止页面向上滚动?-icode9专业技术文章分享
- 2024-11-26WebSocket是什么,怎么使用?-icode9专业技术文章分享
- 2024-11-26页面有多个ref 要动态传入怎么实现?-icode9专业技术文章分享
- 2024-11-26在 UniApp 中实现一个底部输入框的常见方法有哪些?-icode9专业技术文章分享
- 2024-11-26RocketMQ入门指南:搭建与使用全流程详解
- 2024-11-26RocketMQ入门教程:轻松搭建与使用指南
- 2024-11-26手写RocketMQ:从入门到实践的简单教程
- 2024-11-25【机器学习(二)】分类和回归任务-决策树(Decision Tree,DT)算法-Sentosa_DSML社区版