CFA - 金融工程 - 3.利率,远期利率协议FRA
2022/8/27 23:35:01
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一、利率基本知识
1.1 利率的衡量 - 按年复利 vs 每年复利m次
二、零期利率,远期利率的套利应用
2.1 通过零息利率,锁定远期借款利率
f(0,4) 4年期,零期利率
f(0,3) 3年期,零期利率
F(3,4) 第三年年末,到第四年的,远期利率
2.2 乘骑收益率曲线策略 yield curve play
成功前提:
- 长期利率高于短期利率
- 短期利率保持稳定
三、远期利率协议 FRA
3.1 FRA定义
3.2 FRA的多头与空头
远期利率协议 空头:收取固定利率,支付Libor利率
远期利率协议 多头:支付固定利率,收取Libor利率
3.3 FRA的定价
R2 :无风险利率
实际计算例子:
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