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查询Tags标签： MCMC，共有 4条记录-
MCMC笔记Metropilis-Hastings算法（MH算法）
1 前言 我们在MCMC笔记：齐次马尔可夫链_UQI-LIUWJ的博客-CSDN博客 中介绍了平稳条件，当马尔可夫链达到平稳状态时（也就是各个状态之间的转移概率已经和时间无关了），那我们可以通过此时的马尔可夫链转移概率采集样本。比如我一开始时样本x0，那么我就根据x0到其…
2021/10/19 1:11:05 人评论 次浏览 -
MCMC笔记Metropilis-Hastings算法（MH算法）
1 前言 我们在MCMC笔记：齐次马尔可夫链_UQI-LIUWJ的博客-CSDN博客 中介绍了平稳条件，当马尔可夫链达到平稳状态时（也就是各个状态之间的转移概率已经和时间无关了），那我们可以通过此时的马尔可夫链转移概率采集样本。比如我一开始时样本x0，那么我就根据x0到其…
2021/10/19 1:11:05 人评论 次浏览 -
拓端tecdat|R语言随机波动率(SV)模型、MCMC的Metropolis-Hastings算法金融应用：预测标准普尔SP500指数
原文链接：http://tecdat.cn/?p=23991 原文出处：拓端数据部落公众号 在这个例子中，我们考虑随机波动率模型 SV0 的应用，例如在金融领域。 统计模型 随机波动率模型定义如下并为其中 yt 是因变量，xt 是 yt 的未观察到的对数波动率。N(m,σ2) 表示均值 m 和方差 σ2 的…
2021/10/17 17:11:30 人评论 次浏览 -
拓端tecdat|R语言随机波动率(SV)模型、MCMC的Metropolis-Hastings算法金融应用：预测标准普尔SP500指数
原文链接：http://tecdat.cn/?p=23991 原文出处：拓端数据部落公众号 在这个例子中，我们考虑随机波动率模型 SV0 的应用，例如在金融领域。 统计模型 随机波动率模型定义如下并为其中 yt 是因变量，xt 是 yt 的未观察到的对数波动率。N(m,σ2) 表示均值 m 和方差 σ2 的…
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