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拓端tecdat|R语言随机波动率(SV)模型、MCMC的Metropolis-Hastings算法金融应用:预测标准普尔SP500指数
原文链接:http://tecdat.cn/?p=23991 原文出处:拓端数据部落公众号 在这个例子中,我们考虑随机波动率模型 SV0 的应用,例如在金融领域。 统计模型 随机波动率模型定义如下并为其中 yt 是因变量,xt 是 yt 的未观察到的对数波动率。N(m,σ2) 表示均值 m 和方差 σ2 的…
2021/10/17 17:11:30 人评论 次浏览 -
拓端tecdat|R语言随机波动率(SV)模型、MCMC的Metropolis-Hastings算法金融应用:预测标准普尔SP500指数
原文链接:http://tecdat.cn/?p=23991 原文出处:拓端数据部落公众号 在这个例子中,我们考虑随机波动率模型 SV0 的应用,例如在金融领域。 统计模型 随机波动率模型定义如下并为其中 yt 是因变量,xt 是 yt 的未观察到的对数波动率。N(m,σ2) 表示均值 m 和方差 σ2 的…
2021/10/17 17:11:30 人评论 次浏览