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拓端tecdat:R语言极值理论 EVT、POT超阈值、GARCH 模型分析股票指数VaR、条件CVaR:多元化投资组合预测风险测度分析
原文链接:http://tecdat.cn/?p=24182 原文出处:拓端数据部落公众号 概要 本文用 R 编程语言极值理论 (EVT) 以确定 10 只股票指数的风险价值(和条件 VaR)。使用 Anderson-Darling 检验对 10 只股票的组合数据进行正态性检验,并使用 Block Maxima 和 Peak-Over-Thres…
2021/12/3 6:07:19 人评论 次浏览 -
拓端tecdat:R语言极值理论 EVT、POT超阈值、GARCH 模型分析股票指数VaR、条件CVaR:多元化投资组合预测风险测度分析
原文链接:http://tecdat.cn/?p=24182 原文出处:拓端数据部落公众号 概要 本文用 R 编程语言极值理论 (EVT) 以确定 10 只股票指数的风险价值(和条件 VaR)。使用 Anderson-Darling 检验对 10 只股票的组合数据进行正态性检验,并使用 Block Maxima 和 Peak-Over-Thres…
2021/12/3 6:07:19 人评论 次浏览