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【视频】随机波动率SV模型原理和Python对标普SP500股票指数时间序列波动性预测
全文链接:http://tecdat.cn/?p=22546 原文出处:拓端数据部落公众号相关视频:随机波动率SV模型原理和Python对标普SP500股票指数时间序列波动性预测什么是随机波动率? 随机波动率 (SV) 是指资产价格的波动率是变化的而不是恒定的。 “随机”一词意味着某些变量是随机…
2022/7/25 1:55:20 人评论 次浏览 -
Python随机波动率(SV)模型对标普500指数时间序列波动性预测
原文链接:http://tecdat.cn/?p=22546 原文出处:拓端数据部落公众号资产价格具有随时间变化的波动性(逐日收益率的方差)。在某些时期,收益率是高度变化的,而在其他时期则非常平稳。随机波动率模型用一个潜在的波动率变量来模拟这种情况,该变量被建模为随机过程。下…
2021/6/4 1:22:12 人评论 次浏览